Palestra “Métodos Quantitativos em Finanças”

O Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada promove, nesta quarta-feira (7), às 16h, no Itaipu Parquetec (bloco 4, espaço 3, sala 1), a palestra “Métodos Quantitativos em Finanças”. O ministrante será o professor da UnB Rafael Morgado Silva, que fará uma revisão dos principais métodos quantitativos em finanças e a respectiva evolução ao longo dos séculos 20 e 21.

A atividade focará na modelagem fractal dos preços, juntamente com a construção de portfólio por fatores, e propondo uma nova abordagem combinando essas ideias. Ademais, apresentará resultados de quatro modelos, onde se aplicará alguns destes métodos: resultados em conta real de um modelo de High Frequency Trading (HFT) aplicado a fundos imobiliários (FIIs); resultados de simulações (backtests) e em conta virtual de modelos de portfólio por fatores com múltiplas classes de ativos (Ações, Bdrs e FIIs); do tipo Long&Short com fatores (Ações); além de um modelo para Day Trade (Ações) que combina as abordagens fractais e por fatores.